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乐鱼体育全站app官网入口网址青年教师李硕在顶级期刊Econometric Theory发表论文

发布时间:2022-08-10文章来源: 浏览次数:

近日,乐鱼体育全站app官网入口网址青年教师李硕博士的英文论文“Simultaneous Confidence Bands for Conditional Value-at-Risk and Expected Shortfall”于国际期刊Econometric Theory在线发表。 Econometric Theory是国际公认的计量经济学顶级期刊之一,被英国商学院协会认定为四星级(ABS 4)期刊。该刊旨在发表最前沿的理论研究成果,以审稿严格著称,每年仅出版六期,每期六篇论文。

本文研究了如何对在险价值和预期亏空构造置信区间的问题。在险价值和预期亏空是金融风险管理中广泛应用的两种风险测度。相对于目前学术界广泛讨论的单边测度,本文首次提出了相对风险的概念并定义了相应的风险测度。文章指出,无论投资者的决策是否基于预期效用,基于相对风险测度的统计推断都能在投资决策中提供帮助。在统计方法上,本文提出的方法可以同时对多个尾部水平进行联合统计推断,从而有助于对尾部风险进行全面监控。此外,针对数据不足和数据充分两种实际情形,本文分别给出不同的渐近理论。最后,本文提出了一种再抽样方法,此方法可以很方便地将上述理论应用于实证分析之中。


李硕2016年博士毕业于北京大学光华管理学院,之后加入我校统计系(后成立乐鱼体育全站app官网入口网址),现为经济统计系副教授。入职以来,已发表6篇英文论文,且全部发表于我校《高质量优秀学术成果目录》所收录的国际权威期刊,包括Econometric Theory(ABS 4)、Econometric Reviews(两篇,ABS 3)、Oxford Bulletin of Economics and Statistics(ABS 3)、Economics Letters (ABS 3)以及Computational Statistics and Data Analysis (ABS 3)。



附:论文链接 doi:10.1017/S0266466622000275


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